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2015年5月-学科-第2問(45)

2資産に投資するポートフォリオにおいて、両資産の相関係数が(  )である場合、両資産は同一の値動きをするため、ポートフォリオのリスク低減効果が得られない。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:-1

2:0

3:+1

答:3

2資産に投資するポートフォリオにおいて、両資産の相関係数が(+1)である場合、両資産は同一の値動きをするため、ポートフォリオのリスク低減効果が得られない。


相関係数が+1の場合は両資産が完全に一致した値動きをし、相関係数が-1の場合は両資産が全く逆の値動きをする。

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