2つの異なる資産に投資するポートフォリオにおいて、資産間の相関係数が1であるとき、ポートフォリオのリスク低減効果が最も大きくなる。
この文章が正しいか誤っているか答えなさい。
答：誤り
2つの異なる資産に投資するポートフォリオにおいて、資産間の相関係数が-1であるとき、ポートフォリオのリスク低減効果が最も大きくなる。
資産間の相関係数が1であるときは、資産どうしが完全に一致した動きをするため、リスク低減効果は得られない。
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