2014年5月-学科-第1問（15）

2つの異なる資産に投資するポートフォリオにおいて、資産間の相関係数が1であるとき、ポートフォリオのリスク低減効果が最も大きくなる。

この文章が正しいか誤っているか答えなさい。

答：誤り

2つの異なる資産に投資するポートフォリオにおいて、資産間の相関係数が-1であるとき、ポートフォリオのリスク低減効果が最も大きくなる。

資産間の相関係数が1であるときは、資産どうしが完全に一致した動きをするため、リスク低減効果は得られない。